有时我们也会讨论两个随机变量的协方差，它可以用来度量两个随机变量的相关性，定义如下：
Cov(X,Y)=E((X−E(Y))(Y−E(Y)))Cov(X,Y) = E((X - E(Y))(Y-E(Y))) Cov(X,Y)=E((X−E(Y))(Y−E(Y)))
即两个随机变量各自与其期望的偏差的乘积的期望值。一个变量与自身的协方差就是上一节里提到的方差。从直觉上我们可以知道协方差体现的是两个变量的互相依赖度。
【参考】 方差
【来源】 DigitalOcean，概率论