一个随机变量的方差描述的是它的离散程度，也就是该变量离其期望值的偏离程度。一个实随机变量的方差也称为它的二阶矩或二阶中心动差，恰巧也是它的二阶累积量。方差的算术平方根称为该随机变量的标准差。
方差公式：
随机变量的方差通常记为 σ2，给它取平方的原因是因为我们通常想要找到 σ，也就是标准差。方差就是标准差的二次方。
为了找到随机变量 X 的方差，通常用以下替代公式更简单。这种形式在机器学习的计算中更常用。
注意，不同于期望，方差不是关于随机变量 X 的线性函数，事实上，我们可以证明 (aX+b) 的方差为：
如果随机变量X和Y相互独立，那么：
【来源】
DigitalOcean，概率论